Kreditrisikomanagement (2-std. Vorlesung + 2-std. Übung, 6 KP)

Diese Veranstaltung wird regelmäßig im Sommersemester angeboten.

• Wahlmodul im Master Betriebswirtschaftslehre - Schwerpunktmodul: Quantitative Finanzwirtschaft
• Wahlmodul im Master Betriebswirtschaftslehre - Schwerpunktmodul: Finanzierung
• Wahlmodul im Master Volkswirtschaftslehre - Schwerpunktmodul: Finanzmärkte

Vorlesung (22 334)

Prof. Dr. Alfred Hamerle / Dr. Michael Knapp

• Mittwoch, 14.15 - 15.45 Uhr im H 10
• (Optional) Mittwoch, 18.00 - 20.00 Uhr im H 39

Beginn: Mittwoch, 18. April 2012

Sprechstunde Dr. Michael Knapp: nach Vereinbarung, Biopark II, 1.Stock, Raum 2.1.66

Übung (22 335)

Prof. Dr. Alfred Hamerle / Dr. Michael Knapp / Thomas Thuspaß

• Donnerstag, 14.15 - 15.45 Uhr im H 8

Beginn: Donnerstag, 19. April 2012

Sprechstunde Thomas Thuspaß: Mi 15-16 Uhr, RW(S) 213

Allgemeine Informationen

Inhalt der Veranstaltung

• Einführung
• Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos
• Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit
• Kreditportfoliomodelle - Default-Mode
• Kreditportfoliomodelle - Mark-to-Market
• Ausgewählte Aspekte der Risikosteuerung

Literaturangaben

• Henking, A. / Bluhm, C. / Fahrmeir, L. (2006): Kreditrisikomessung, Springer, Berlin
• Bluhm, C. / Overbeck, L. / Wagner, C. (2003): An Introduction to Credit Risk Modelling, Chapman & Hall, London
• Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen (Solvabilitätsverordnung - SolvV)
• Schiller, B. und Tytko, D. (2001): Risikomanagement im Kreditgeschäft - Grundlagen, neuere Entwicklungen und Anwendungsbeispiele, Schäffer-Poeschel Verlag
• Tutz, G. (2000): Die Analyse kategorialer Daten, Oldenbourg Verlag
• Eller, R. / Gruber, W. / Reif, M. (1999): Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Credit Risk+ - Ein portfolioorientiertes Kreditrisikomodell
• "Die Umsetzung der neuen Eigenkapitalregelungen für Banken in deutsches Recht", Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Dezember 2006, S.69-91
    

Zugelassene Hilfsmittel für die Klausur

• Formelsammlung zur Statistik für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler des Lehrstuhls (grün) mit eigenen handschriftlichen Ergänzungen
• Vorlesungsunterlagen zu Kreditrisikomanagement mit eigenen handschriftlichen Ergänzungen
• Taschenrechner

Notenübersicht der letzten Prüfung

Sonstige Informationen

• Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich.
• Alle Unterrichtsmaterialien werden über die e-learning Plattform veröffentlicht.
• Es fließen keine studienbegleitende Leistungen in die Endnote ein.